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Q.NYオプションカットってなぁに? A.権利行使の締切時間でオーダーのたくさんある場所に近づく傾向があるよ!

Q.NYオプションカットってなぁに? A.権利行使の締切時間でオーダーのたくさんある場所に近づく傾向があるよ!
先日、読者の方からニューヨークオプションカットって何ですか?と質問をいただきましたので、ブログでちょっと解説します。実は、ここ1週間で立て続けに3人の方から同じ質問があったので、意外と記事的な需要もあるかな、ということでまとめですc⌒っ *・∀・)φ...マトメモメモ

FXサイトや、あるいはFX会社と提携しているベンダーのニュースなどで、オーダー状況であれば【110.05円OP7日NYカット、109.00円OP6日NYカット】と書かれていたり、ニュースなら【110.00円に今晩のNYカットオプションがあり、夕方から110.00円を挟んで膠着】と書かれていることがあります。

このように、ニュースなどを見ているとよく目にする、NYカットオプションですが、これはズバリ、NY市場の通貨オプションのカットオフタイム(権利行使のための最終的な締め切り時間)のこと。カットオフタイムは夏時間が日本時間で23:00、冬時間なら日本時間24:00となりますので覚えておきましょう( ・∀・)ノシΩ<ヘェー♪ ヘェー♪

そして、通貨オプションとは、ある通貨をあらかじめ定められた期日(権利行使日時)に、あらかじめ定められた価格(権利行使価格)で買う権利、または売る権利のことです。オプションはコール(買う権利)、プット(売る権利)と呼ばれます。

先ほど書いたニュースを例にすると、109.00円OP6日NYカットの場合、6日の23:00(今は夏時間なので)にドルコールなら109.00円でドルを買うことができる権利、ドルプットなら109.00円でドルを売ることができる権利となります。

レートがカットオプションのある場所に引き寄せられるメカニズムとは?

ざっくりと理解できたところで、次はいよいよオプションの集中している場所に、レートが吸い寄せられるメカニズムについて解説していきましょう。少し長くなりますが、我慢してお読みいただけると幸いです(*´▽`*)ノ))

ドルコール(ドルを買う権利)
109.00円でドルを買う権利を持っていた場合、権利行使のタイミングで109.00円よりも下がっていた際には権利を放棄することになります。なぜなら、レートが108.00円になっていれば、108.00円でドルを買った方が良いですからね。この時、オプション(この例はドルを買う権利)の購入時に支払った金額が損失となります。

逆に109.00円よりも上がった際は、権利を行使して利益を得ることができます。レートが110.00円であれば、権利を行使して109.00円でドルを買い、即座に110.00円で売れば1円の利ざやが出ることになります。

そして、ドルコールを持っている時には、トレードはドル売り(ショート)から入ることになります。ヘッジの意味合いもありますが、大きく上がったら上がったで権利を行使して利益を得られますし、下がった際は自分の作ったポジションが利益となるのでおいしいですからね。また、特にレートが109.00円よりも高い場合はより売りやすくなります(売り圧力)。

なので、権利行使日までひたすらショートから入り、ある程度下がったら利食いといった取引を繰り返すしてコツコツとトレードによる利益を積み重ねることができます。ドルコールを持っているので、最悪、大きく上昇しても安心なんですね。

ドルプット(ドルを売る権利)
109.00円でドルを売る権利を持っていた場合、権利行使のタイミングで109.00円よりも上がっていた際には権利を放棄することになります。なぜなら、レートが110.00円になっていれば、110.00円でドルを売った方が良いですからね。この時、オプション(この例はドルを売る権利)の購入時に支払った金額が損失となります。

逆に109.00円よりも下がった際は、権利を行使して利益を得ることができます。レートが108.00円であれば、権利を行使して109.00円でドルを売り、即座に108.00円でドルを買い戻せば1円の利ざやがでます。

そして、ドルプットを持っている時には、トレードはドル買い(ロング)から入ることになります。ヘッジの意味合いもありますが、大きく下がったら下がったで権利を行使して利益を得られますし、上がった際は自分の作ったポジションが利益となるのでおいしいですからね。また、特にレートが109.00円よりも低い場合はより買いやすくなります(買い圧力)。

なので、権利行使日までひたすらロングから入り、ある程度上がったら利食いといった取引を繰り返すしてコツコツとトレードによる利益を積み重ねることができます。ドルプットを持っているので、最悪、大きく下落しても安心なんですね。
こんな感じでしょうかね。したがって、オプションがコールでもプットでも、そのオプションがある場所からレートが遠く離れていればいるほど、たくさんの買いor売りトレードがやりやすくなることで圧力が加わり、オプションのある場所にレートが引き寄せられるという現象が発生します(`・ω・´+)キリッ

ドル円(4時間足)のチャート:外為どっとコム

それから、当然のことながらオプションのオーダーがたくさんあればあるほど、期日が近ければ近いほどトレードが活発化して、値動きには影響してきます。大体10億ドルが1つの目安で、これ以上あるとNYオプションカットというのがニュースなどで指摘されるようになります。今日は6日なので、109.00円のオプションが機能しつつあるようです。

FXでは比較的意識されますので、ぜひ理解しておくと良いでしょう。ちなみに、多くの方は外為どっとコムのスマホアプリのニュースから目にしているようですね↓
こんな感じで、4つのニュースに6つのレポートと情報豊富なFX会社ですので、ぜひぜひ口座を持っておきたいところです↓
【情報量No.1】スマホでスキマ時間に情報収集Σ(●・`ω・)b Good!! FXを始めるなら外為どっとコム!【ゆきママも使ってます】

こんな感じで、今後は皆様の質問にお答えしていければと思います。ツイッターでも、こちらのコメント欄からでも、何かありましたらお気軽にどうぞですヽ(*´∀`)/


※トップ画像(PublicDomainPictures.net/CC0)

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コメント & トラックバック

  • Comments ( 4 )
  • Trackbacks ( 1 )
  1. By 森

    いつも分かりやすい説明ありがとうございます。

    質問なんですが

    「そして、ドルコールを持っている時には、トレードはドル売り(ショート)から入ることになります。ヘッジの意味合いもありますが、大きく上がったら上がったで権利を行使して利益を得られますし、下がった際は自分の作ったポジションが利益となるのでおいしいですからね。また、特にレートが109.00円よりも高い場合はより売りやすくなります」

    このトレードは個人でもできるのでしょうか?
    この方法がもしできるならドルコールもドルプットも負けないような気がします。
    初歩的な質問で申し訳ございませんが、お手すきの時でかまいませんのでご回答お願いいたします。

    • By ゆきママ

      コメントありがとうございます。一応、バニラオプション取引は外資系のSAXOBankというところでできます。
      まぁ権利を購入するためのプレミアムというコストがかかりますし、値動きもあるので簡単に稼げるかというと一概にそうではないんですが、可能性があるとは思います。
      https://www.home.saxo/ja-jp/rates-and-conditions/forex-options/trading-conditions
      ちなみにこちら、外資系の会社で休眠口座は半年に1万円の維持費がかかりますのでご注意を。空っぽにしておけば取られませんけどね(*‘ー‘)ゞ

  2. By 茂木 卓史

    ゆきママ様こんばんは、サイトのアイコンにマウスを当てると揺れるんですね(^^)/OPカットとても分かりやすかったです。本当にいつも参考させて頂いてますので、感謝の言葉しかありません。ありがとうございました。
    明日も月月月曜日系のツイッター期待してますよ。(^_-)-☆

    • By ゆきママ

      コメントありがとうございます!そうですねw 揺れるようになっております。
      こちらこそそう言っていただけて何よりです。もしまた、質問などありましたらお気軽に頂けますと幸いです。今後とも何卒よろしくお願いしますヽ(*´∀`)/

コメントするc⌒っ *・∀・)φ...オキガルニドウゾ!

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